У, в самом Хельсинки, насколько я помню, только в крупных торговых центрах есть какие-то магазинчики, но мне они ничем не запомнились. Еще вариант - зайти в цокольный этаж торгового центра Stockmann, там много DVD, CD, Blu-ray, но на скидки ни разу не попадал - дешевле 10 евро за BD не видел.
На выезде из города есть ТЦ Jumbo - там есть большой магазин с дисками, бывают распродажи.
Еще если попадется супермаркет сети Antilla - зайдите, там помимо всякой одежды и парфюмерии есть неплохой отдел с BD, часто бывают скидки. Но в Хельсинки, в центре, мне не попадался.